"Padahal Paolo Maldini (kapten Milan) mengatakan pada paruh waktu untuk berhati-hati. Bulan-bulan pertama setelah kekalahan di final saya akan bangun sambil berteriak di tengah malam karena memikirkannya," ujarnya.
Pria yang akrab disapa Sheva itu kini menjabat sebagai Pelatih Ukraina. Dia bisa membayangkan jika ada di posisi Pelatih Milan saat itu yakni Carlo Ancelotti.
Shevchenko mengaku akan melakukan sedikit perubahan ketika sudah unggul tiga gol untuk memperkuat pertahanan. Dia menyayangkan hal tersebut tidak dilakukan Ancelotti sehingga The Reds mampu membalikkan keadaan.
"Sekarang saya seorang pelatih. Saya memikirkan menit-menit di mana kami mencetak tiga gol," tuturnya.
"Ini bukan kritik terhadap Ancelotti. Tapi jika jadi pelatih saat itu, saya akan menghentikan permainan secepat mungkin. Mengubah sesuatu (di area pertahanan)," ucapnya.