Dibangun mulai 1902 oleh Perusahaan Kereta Api Negara, Staatsspoorwegen (SS). Sebelum dilakukan pembangunan, masyarakat sekitar melakukan upacara sesajen tradisional. Ritual tersebut dilakukan bertujuan, untuk meminta keselamatan agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan selama proses pembangunan.
Hal ini pun berkaitan dengan kepercayaan masyarakat sekitar, yakni berkenaan dengan gunung yang dijadikan tempat pembuatan terowongan terdapat makhluk yang “menguasainya”.
Kala itu, pembangunan Terowongan Sasaksaat diserahkan kepada pemborong khusus orang Eropa. Mereka menggunakan teknik teknologi tinggi dari Belgia. Dalam prosesnya, terdapat kendala yaitu lahan yang memiliki kadar air tinggi sehingga air merembes ke terowongan dan berisiko terjadi longsor. Selain itu terdapat batuan cadas pada tanah yang digali.
Saat proses pembangunan terowongan ini cukup banyak memakan korban jiwa. Di mana kebanyakan dari mereka meninggal karena tertimpa batu, longsor dan kecelakaan lainnya.
Konon, kecelakaan yang memakan korban jiwa itu dipercaya adalah makhluk penunggu di bukit tersebut yang meminta tumbal.