Dia melanjutkan, "Saya pikir, itu ada hubungannya dengan karakter yang saya perankan. Saya pikir saya lebih meyakinkan daripada yang seharusnya. Saya pikir orang-orang benar takut kepada saya."
Masih di momen yang sama, Madsen menyampaikan, "Saya hanya seorang aktor. Saya adalah seorang ayah dengan tujuh anak. Saya sudah menikah selama 20 tahun. Ketika saya tidak bermain film, saya di rumah seperti orang kebanyakan, mengenakan piyama dan menonton TV."
Madsen adalah salah satu dari tiga bersaudara yang lahir di Chicago pada tanggal 25 September 1957.
Ayahnya, Calvin, adalah seorang pemadam kebakaran di Departemen Pemadam Kebakaran Chicago, dan ibunya, Elaine, adalah seorang penulis yang beralih profesi menjadi pembuat film yang memenangkan penghargaan Emmy pada tahun 1983 untuk film dokumenter Better Than It Has to Be, tentang sejarah pembuatan film di Windy City.
Orang tuanya bercerai saat ia berusia 11 tahun. Selamat jalan, Michael Madsen.