Furry Setya diketahui beragama Islam dan memiliki hobi motoran. Motor yang sering ia gunakan bukanlah motor besar atau moge, melainkan motor keluaran Jepang jenis RX King, yang telah ia modifikasi sehingga tampak kinclong.
Pemeran Mas Pur ini telah dua kali menikah, pernikahan pertamanya dengan seorang guru bernama Erva Yanti namun kandas, bahkan mereka hanya tinggal serumah selama 8 bulan saja.
Dari pernikahan ini, Furry dikaruniai seorang putri bernama Meuthia Safira Al Hafidz, mereka bercerai saat putrinya masih berusia 5 tahun.
Lalu pada 2018, Furry Setya menikah kembali dengan seorang reporter MNC TV bernama Dwinda Ratna yang usianya terpaut 13 tahun lebih muda ketimbang Furry.
Pria berusia 40 tahun ini lumayan aktif di media sosial (medsos) Instagram @furrysetya yang memiliki 453 followers, bahkan dia juga memiliki kanal YouTube Furry Setya yang memiliki 566 ribu subscribers.