Selama masa studinya dia sempat menghabiskan waktu satu tahun (1992–1993) di Universitas Harvard, Amerika Serikat. Di kampus top dunia itu, dia mendaftar dengan nama samaran Frederik Henriksen. Dia kemudian bertugas di Angkatan Laut Denmark.
Pria berusia 55 tahun itu terkenal sebagai seorang pemberani, dengan ikut serta dalam ekspedisi ski selama empat bulan melintasi Greenland pada 2000. Dia pun harus dirawat di rumah sakit karena kecelakaan kereta luncur dan skuter.
“Saya tidak ingin mengurung diri di dalam benteng (istana). Saya ingin menjadi diri saya sendiri, seorang manusia,” dia pernah berkata pada satu waktu.
Frederik bahkan berkeras bahwa dia akan tetap berpegang pada prinsip tersebut, bahkan setelah naik takhta.
Seperti Raja Charles III dari Inggris, Frederik juga dikenal karena kecintaannya terhadap lingkungan.