Melalui ketiga tokoh ini, Sunan Kalijaga berusaha menyampaikan 3 pesan penting. Pertama, jangan mengaku pintar apabila belum bisa mencari kesalahan sendiri. Kedua, janganlah mengaku sombong apabila masih senang merendahkan orang lain. Ketiga, jangan mengaku suci apabila belum bisa menyatu dengan Tuhan.
Dalam keempat karakter yang dia ciptakan, Sunan Kalijaga juga menanamkan karakter Islam yang kuat. Lewat wayang Semar misalnya, yang namanya diambil dari bahasa Arab ‘shimar’ dengan arti paku, diharapkan seorang muslim akan memiliki iman yang kuat seperti paku yang tertancap.
Selanjutnya ada Gareng yang namanya diadopsi dari bahasa Arab yakni ‘qarin’ atau teman. Melalui Gareng, Sunan Kalijaga memberi pesan bahwa seorang muslim harus selalu berusaha mencari teman sebanyak-banyaknya guna diajak dalam kebaikan. Petruk, rupanya juga diambil dari bahasa Arab ‘fat-ruk’ yang memiliki arti tinggalkan. Maka, seorang muslim harus meninggalkan sifat-sifat buruk dan penyembahan selain kepada Allah.
Terakhir, nama Bagong yang merupakan adaptasi bahasa Arab ‘baghaa’ dengan arti berontak. Dengan begini seorang muslim haruslah berontak apabila melihat kezaliman di depan matanya. Melalui kesenian ini, Sunan Kalijaga sangat berharap bahwa penyebaran Islam di Nusantara bisa lebih masif dan berdampak positif.
Selain keempat karakter itu, Sunan Kalijaga menciptakan pula beberapa lakon, seperti Dewi Ruci, Wahyu Hidayat dan Petruk Jadi Raja.
Ketika sedang mendalang, Sunan Kalijaga juga selalu membuat parit yang berisi air jernih mengalir. Tujuannya agar penonton terlatih untuk mencuci kaki terlebih dahulu sebelum masuk masjid. Pagelaran wayang yang dia lakukan juga tidak pernah jauh dari masjid.