Gascoigne berseragam Lazio dari 1992-1995 setelah pindah dari Tottenham Hotspur. Proses kepindahannya harus tertunda karena cedera ligamen lutut. Setibanya di Ibu Kota Italia, pesona pemain yang dijuluki Gazza itu kerap inkonsisten karena diganggu masalah kebugaran dan prilakunya di luar lapangan. Dia hanya mencetak 6 gol dari 47 pertandingan di berbagai ajang bersama I Biancocelesti.